 鲜花( 27)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 WST 于 2011-10-5 20:13 编辑
4 Y4 ` F w) B. {" W这里我所考虑的有被强行平仓的风险。- t- \3 a" z, w9 @
如果保证金不够被平仓是非常自然的事。2 [8 b) b# d4 c X6 [( E4 U, U
如果由于券商股票不够而被平仓,不知是按照什么规则来平仓。
9 P! K9 Y9 h! X( D& @% d我打电话到questrade里也没有一个合理的解释。后来她公司一个人解释是当 ...
, J P, k% I3 q1 r7 m n% R2 kwwwlhit 发表于 2011-9-30 12:36  7 i9 O+ @6 \4 G, V
如果同时对杠杆ETF和反向杠杆ETF做空,并不能稳赚,对于可能的风险,ZSM2002 已经举例说明. 这种策略的风险在于如果指数向你预期的相反方向直线发展,你的损失就不至指数的两倍了”。也就是说,做空两种ETF, 一赚一赔,但赔的可能比赚的多。当然如果长期持有,则胜算率较高,但实际操作时未必能守的住。 1 Y' }" e$ S, \/ V
7 e- S6 ~2 T- ?8 h7 ^对于做空杠杆ETF的风险和限制,我再补充几条:
- b6 n- b! C& A% E+ E9 U1。杠杆ETF 的价格滑移取决于结算周期的长短,大多杠杆ETF每天结算, 但也有较长时间结算, 要搞清楚。" z1 g# A- J+ R, ~' q+ A" L3 q4 L
2。并不是所有的 杠杆ETF都是可以做空的,与券商有很大关系,如果在多家券商开户,能借到股票的机会就大。另外,即使股票成功卖空,也可能被召回,以至于计划落空。如被召回, 通常券商会通知你在24小时内平仓./ R& M. p* f0 l) M! ^( w2 f
, D7 v4 r" {' \! U要减少风险,并成功应用此策略的关键是避免指数向你预期的相反方向直线发展:选择合适的ETF 极为重要, 另外可以辅以其他策略来增加胜算. |
|