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如何买卖道指

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鲜花(87) 鸡蛋(1)
发表于 2007-3-15 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
! d: k$ f+ H% Y: R& y: E& B
*****警告 :  买卖期权/期货交易风险超高, 请慎重入市*****, r3 y: j' ?' ^

6 X9 `: x, H* u0 R: t       输钱别怪我, 以下只供大家作参考
1 U; _6 x. u; v! x4 Q
5 t' x3 a! |3 A
买卖期货主要是与对方签订合约, 在未来可以利用到时的指数高低决定盈亏
5 N8 K/ `+ [0 H, M  q  o
5 F7 e  ^: c6 ^, c7 A- B合约名称 : Dow Jone Index Future (Contract Name eCBOT)
) Z! y- Q5 _# W$ V0 }
/ }3 ?& q9 R% F+ ?  o合约期限选项 : 每年 3, 6, 9 或 12 月
1 o8 Q4 p% c) A! Y8 b$ V( r4 J) P' D2 n. l( H/ j7 Q& i
交易所  : CBOT 芝加哥交易版
5 L) [. p6 z7 r# t9 A) r
/ W1 U0 _! s. W) ?交易时间 : 爱民吨 6:20 - 14:15, 17:15-6:006 D% Q. o, |2 }6 V9 U0 X

3 v+ Y# a! k( ]! d2 }最新指数 :  June07  -  12277
& e) A; |4 [) s0 @( V( ^0 \
! V/ T+ h4 W; q. O& T从12277, 上下每一点, 每张合约就美元10刀。 上周同日内跌了500点, 如果选择卖 (short), 一日可赚5000美元, 如果反方向, 就亏同样的数目 - 刺激吧?: U5 s! D/ O! C

5 F: h) `! e" F3 s4 B: N每次买卖需要按金5625美元。 当亏了, 就从按金里扣除。 如果户口少于每张合约4500按金, 就得要马上 Mrgin Call, 加码, 否则经纪会替你套现。 别忘了,每次交易还有佣金, 大约每次10刀, P! E$ E& Y2 [- Y1 {5 F

% h" V+ I) g" j1 X9 N0 R; Q至于期权" q2 I2 `+ U+ h+ o& t: e  p3 O
有看涨 (Call) 与看跌 (Put)- H- E* Z( j. x& W2 Z! L3 n: c
要看当时 Strike price, Value. 投资者是买货卖合约的执行权。 每张合约的价格取决于当时的价格, 是否 in-the-money , out-of-the-money. 如果是买合约, 风险就比较小, 如果输了, 就只是把期权合约价格赔了。 返回来, 如果是卖合约, 风险就会高。% G3 u# j( L' L( s" l" d' p3 D
; @* l3 ~$ ]8 o5 I8 m0 a+ G5 Z
[ 本帖最后由 精打细算 于 2007-11-9 13:18 编辑 ]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-15 08:10 | 显示全部楼层
精打这么晚了还在发警告,敬业啊
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 楼主| 发表于 2007-3-15 08:33 | 显示全部楼层
股市动荡, 分秒必争。
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-3-15 08:52 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
以上用期权/期货的买卖方式的回报率可以高于总投资好几倍。
! m5 _5 l4 I& |8 t/ y. @) t) a: _7 F: l! N% K6 X4 L
假设投资约5000美元,道指一个月内涨或跌1000点, 价格介于10000刀的差价, 相等于200%的盈利 (只要买看涨或看跌得当)。
, y' j# _' H6 h2 C9 m% U- W) C/ x5 S2 `+ f
这种投资相当于赌轮盘, 买大小。# P' z% K6 c( v# I# V, X6 S
4 n9 z7 H4 B$ S2 a( S8 e
如果不能承受如此巨大的风险, 可以考虑买指数基金。 目前一般指数基金制可以买看涨, 如果要投资看跌的, 可以买期权或对冲基金。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-15 11:40 | 显示全部楼层
问问,精打,你一般上哪去看股票涨落啊/
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-15 11:40 | 显示全部楼层
问问,精打,你一般上哪去看股票涨落啊/
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发表于 2007-3-15 11:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
豆腐也感兴趣
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 楼主| 发表于 2007-3-15 11:52 | 显示全部楼层
电视,报纸。 如果有开户, 可以在网上
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-16 10:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 精打細算 于 2007-3-15 01:01 发表
8 t: B4 P4 c6 o$ i5 S" T3 g9 o. G
5 c; M7 K, \# ?) Q  _; C4 ?* I* K*****警告 :  买卖期权/期货交易风险超高, 请慎重入市*****
2 Q: p1 J( r1 ?" B
: |7 q( Q$ n* Y9 {& K/ Q" p2 ?7 Y1 L       输钱别赖我, 以下只供大家作参考
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5 A1 Z, t& Q; ~; P$ m0 P买卖期货主要是与对方签订合约, 在未来可以利用到时的指数高低决定盈亏
! B+ G5 J& O/ L! H& P' w
! ?' p% m. q7 y4 c合约名称 : Dow Jon ...
8 R8 V" l+ |0 v$ E% P) T
1 ^. U8 }* X2 }4 [每次买卖需要按金5625美元。 当亏了, 就从按金里扣除。 如果户口少于每张合约4500按金, 就得要马上 Mrgin Call, 加码, 否则经纪会替你套现。 别忘了,每次交易还有佣金, 大约每次10刀
* e/ n9 H" O0 O
0 \# P# W3 r, T7 h# X3 h# V! s: U& }7 U7 f( R
' J3 Q: e. n+ z* O+ N8 @) ]
持仓成本是多少?
' w) i* K' y7 K如:  b, Y3 S: I6 z& T9 ?/ K
我买一张看涨合约,按金10000美元 (多交4375美元)。在一年中 Dow 指小波动,在一年后,我以同一价位平仓。我还剩多少钱?
3 C  h0 m% y+ p7 a" r( Z0 mDo you know the cost of: commision, carry on charge, interest..* `4 v  O6 {) T8 s* p* ^- O+ j

' t% z  q" `: S1 h5 N9 c' k3 C7 ^8 t) [/ U3 l
如我买一张看跌合约,在一年后,我以同一价位平仓,费用又是多少?
$ m, E9 g. Y, p* F9 ]& r/ [8 m1 T% g# K  |+ N# u& }
不同的经纪价格差多少?
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-3-16 10:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 hunter 于 2007-3-16 11:26 发表" y) n6 R" ~! l% ?# g

8 `% T2 ^! D! C' R& ^4 q; E4 j持仓成本是多少?
4 ?9 h5 `% b9 W; T1 m$ y如:
+ c) Z! @: A' n! c" R4 e- f/ v我买一张看涨合约,按金10000美元 (多交4375美元)。在一年中 Dow 指小波动,在一年后,我以同一价位平仓。我还剩多少钱?
( Q' T  ^8 ?- {9 H) ?# DDo you know the cost of: commision, carry on charge, ...
8 V$ m) a. c) g! ]& O
2 r' o3 p  ]  G# |% H8 }

; {/ R3 i' j5 e' K假设买 08年6月 合约, 12277, 看涨
$ R$ x4 e. u1 R  N* m* z' ]8 p1 }% O! b
只要期间08年6月 合约指数没有跌到 11727, 你就安全, 不需要margin call.
( x2 e. L9 G2 D8 V' o+ `3 G# }+ B" j/ X9 z
在08年5月 FND (First Notice Date) 前卖掉 say 12277, 你亏 Commission. ; L5 V. ?7 @$ W# r2 h
* [& [7 M5 i1 m4 ]- ^2 _: ?
利息相差不大。 一些broker不会给。! y- p( {  O; P) O3 V/ k2 g$ g  q1 G

& a1 f- r% e, K% j5 E/ H6 e; \; Kcommission 大约 3刀到15刀不等。depends on your broker.
7 {. K, y' k6 A* @
% [% M' m) M5 f7 R; u' d& `如果到了FND, 可以选择Rollover. 费用取决于当时的差价, 一些broker 也会收额外费用。
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-16 19:04 | 显示全部楼层
原帖由 精打細算 于 2007-3-16 11:48 发表
7 k6 n" k1 i8 {0 T4 D9 g1 o# C- u/ o

, H) P* `4 p. h& J2 a% h; ^) J4 T
8 J% m: S: e8 B) r) @8 J' e3 _假设买 08年6月 合约, 12277, 看涨
* s$ z" ?$ z) v+ s% @$ E6 w4 H7 E9 {
只要期间08年6月 合约指数没有跌到 11727, 你就安全, 不需要margin call.( t* a! ^- j* ]

; g  d! f' H* E9 R+ y6 ]在08年5月 FND (First Notice Date) 前卖掉 say 12277, 你亏 Commission. 2 u' |5 t6 |( R4 Y% P2 X! a
# j  R/ `- ~- r
利息 ...
% Z  G/ w- y$ b9 V: W3 X! E
谢谢答复:6 c* i8 y+ H! K, p% ?
我没有做过金融期货买卖,很想知道收费规则。在我的理解中,如果我买一张看涨道指合约,持仓一年,将付约5000-6000美元持仓费用。 如果我买一张看跌合约,持仓一年,将付约3000美元持仓费用。数量比 commission 大几百倍。是否属实。0 |" |% T9 d8 G8 G7 ]! k

3 j7 h6 ]) J) I! q7 S1 O  e: P对于货币期货,1万美元满仓操作 (可买100-200万)。持仓一年,货币不涨不跌。费用多少。我以为至少是3万美元已上,全进了broker 腰包.
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-3-20 05:33 | 显示全部楼层
现在的报价
$ a0 D$ Y9 }$ `; u2 z, {5 F* \3 o4 [07年 3月  12171
$ A: X& ]9 i8 y$ a! Y. V07年 6月  12315. A4 I5 [# \8 }9 U3 t  \3 e& U5 b
07年 9月  12424. h# L! }# b2 }7 i3 r- c9 A2 b
07年12月  12523( \9 W* R% m! G/ s8 c7 l
08年 3月  12623
: ~* C6 g  y: U/ F+ I/ J2 w7 L# H4 }: C" E5 k
从以上报价, 不难看出每季的报价有差异, 由于时间上的优势, 时间越久, premium 越高。一般上如果行情看淡, spread 就比较接近
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-23 05:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
一定要顶!今天才发现这个栏目,郁闷。 我的股票还在手里砸着呢。。。多学多看。。。
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 楼主| 发表于 2007-3-23 11:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 Angel_DuDu 于 2007-3-23 06:22 发表: L4 p, p3 ~! g1 y* [1 q
一定要顶!今天才发现这个栏目,郁闷。 我的股票还在手里砸着呢。。。多学多看。。。

5 ?9 c/ E" ?4 H" u$ B
+ u% C7 H; h; ^/ S) U1 Z请注意, 指数的风险比股票高很多倍。 回报可以是一周 200%, 也可以马上变为 0
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-3-28 01:27 | 显示全部楼层
原帖由 精打細算 于 2007-3-23 12:17 发表
3 N/ s% S( |& V2 U4 S) K9 ]
/ ~# Q- x5 S  i
; o* W3 R1 }. ?* C: {% C请注意, 指数的风险比股票高很多倍。 回报可以是一周 200%, 也可以马上变为 0

' z) t; e: A1 P2 s
9 ]8 s( @- z; m啊?! 那我非常特别肯定 ,我的是股票不是道指,没有听说这么心跳的消息,香港的律师打电话过来都是细声细气地说话,不是指望他分担我的0 ,如果有200%的回报,他绝对不敢不告诉我,  。 强盗派炒股面瓜一个。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2007-5-21 12:28 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2007-5-22 12:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
有谁能谈谈货币期货, 买USD/RMB, 好像不可能赔啊?
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-5-22 19:35 | 显示全部楼层
人民币买卖  U3 K) S. A6 I: s

: p4 P# i0 h; }6 Q" _合约 CHINESE RENMINBI, GLOBEX3 C  o' s4 t' H' H) ~4 ?3 G
价值  1,000,000 人民币4 p! Q+ ]& C$ B# M& p1 z; h

# }$ l. s  o- t. `合约期限选项 : 每个月. T& q4 `% r* }$ P+ K7 Y7 m& v0 ]

2 s; H4 w" B9 C" T1 ^* m交易所  : CME 芝加哥期货交易版
7 f4 P7 n% e$ x- h, _: t9 C  p
" ^6 g; @: C1 f' a6 ^交易时间 : 爱民吨 16:00-次日15:00
" W5 W* B5 o- A9 H3 g4 x- j6 b. Z( l& g5 H/ d# m
最新指数 :  June07  -  0.13121
; ]% x7 s2 G' ~% b- J1 o2 B2 H2 o* t/ E
每次买卖需要按金540美元。  每个单位 0.00001 = US$10
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-5-22 19:46 | 显示全部楼层
nnd. 近来心血来潮看看人民币。不看也罢,一看就心痒难耐。 上周美元转强, 其他货币应该回软,包括人民币。 这周有机会回吐。
) W+ \. O, {- b3 _: {# J0 l! @& Q+ d6 L, i
今天 0.13115 ~ 0.13127, 最低/高差价有22点,每张合约 US$220 扣除手续费后还有 US$200 笑笑~
: w5 a# {# o5 Y1 s( l6 k: {9 w; o3 W+ U- D+ a# k8 ?/ W9 N
看来短期美元强势不持久啊。快闪~
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-5-23 13:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
果然不错我所料。 今天美元转弱, 看来回到英镑二算应该也不远了
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-5-23 13:51 | 显示全部楼层
跌啊跌!
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
美元/英镑上回跌穿2.0710后反转。 可惜强势不持久, 升到1.9710 后就一直往回吐, 今早已经返回 2.035... 呵呵
( U+ m7 Y2 e$ ?% n5 P6 A, m9 ~4 Y
' X2 K# j0 J$ l. y0 R  E; S% q美元疲弱, 原产品价格长远也深受影响!
鲜花(87) 鸡蛋(1)
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:17 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
英镑过 2.11 , 人民币也过 0.318了。
+ A1 _& O+ s9 A5 K, H6 R
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